自動微分勉強会

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2019年12月10日 09:00

※当記事は2017年7月に執筆・公開されたものです。

先日関西大学の檀先生、M1 の野口さんを交えて、自動微分勉強会が行われました。 弊社数理計画部の田辺隆人部長が「モデリング言語と自動微分」というタイトルで講義を行い、ディスカッションを行いました。

自動微分とは

自動微分とは、関数が四則演算のような基本演算の繰り返しで表現されている場合に,微係数の値を記号操作により求める手法です。Numerical Optimizer に搭載されているモデリング言語 SIMPLE には自動微分機能が入っており、より高速に非線形計画問題を計算することができます。自動微分についてはこちらもご参考ください。

モデリング言語と自動微分

講義の中では、モデリング言語 SIMPLE の成り立ち、その歴史的変遷、および最新の開発状況などが語られました。私が特に興味深かったのが、初期の頃の実装では自動微分がまだ現在ほど高速ではなかったため、計算を始めてから随園別館(*1)でお昼を食べてもまだ計算していた、という話です(1997 年頃の話、とのこと)。 随園別館のランチのボリュームをご存知の方は、当時どの程度時間がかかり、どの程度改善されたかが 感じられるかと思います。

(*1) 以前の所在地の近くにある中華料理店。

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ブログを読んで、「自動微分が気になる」「二階微分はどう計算するの」と思われた方は是非 RNUOPT セミナーのご参加をお勧めします。

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統計解析ソフト R から本格数理最適化ができる RNUOPT のご紹介の他に、自動微分の実装者自らがその実装の工夫などを解説します。皆様のご参加、お待ちしております!

藤井 浩一藤井 浩一
株式会社 NTTデータ数理システム
Numerical Optimizer 開発 ソルバ 担当
離散最適化を主な専門としている。好きな数学者は Ralph E. Gomory。